原标题:AI智能 : 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

华夏中证人工智能主题交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2020年
3月
24日公告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司


华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要


重要提示

华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称
“本基金
”）经中国证
监会
2019年
10月
30日证监许可
[2019]2060号文准予注册。本基金基金合同于
2019年
12
月
9日正式生效。


基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。


本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别
证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基
金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金为股票基
金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于
标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。根据
2017
年
7月
1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金
重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标
准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和
销售机构提供的评级结果为准。


投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行
基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证人工智能主题指数成份股中的上海
证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所
A
股账户；如投资者需要使用中证人工智能主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与
网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所
A股账户。


投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。


基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开
始执行。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

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基金一定盈利，也不保证最低收益。


本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。


本招募说明书所载内容更新截止日为
2020年
3月
24日。


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一、基金管理人

（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区
A区
办公地址：北京市西城区金融大街
33号通泰大厦
B座
8层
设立日期：
1998年
4月
9日
法定代表人：杨明辉
联系人：邱曦
客户服务电话：
400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为
23800万元，公司股权结构如下：

持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
（二）主要人员情况


1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党
委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任
中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信
诚基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。



Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（
Mackenzie Financial
Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。


翟海涛先生：董事，硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光大国际有限
公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲）有限责任公司董事总经
理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财

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政部和国家开发银行信用评级顾问等。


杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务
行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产
管理业务投资主管等。


李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财
富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。

曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，中信证
券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监，
中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发
展与管理委员会主任等。


李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）
有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总
经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。


张平先生：独立董事，博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产
管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经
济增长室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。


张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信
托有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及
民事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员等。


支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金
融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中
国会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协
会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独
立董事等。


杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司
（Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国
投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金
管理有限公司董事等。


杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司

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副首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部
B角（主持工作）、总监等。


史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席
负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部
B角、总监等。


宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事
会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师
等。


陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。

曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司
北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。


朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负
责人。曾任基金运作部
B角等。


张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任华夏基金（香港）有限公司首席执行官、中国
石化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会
（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银
监会银行监管三部副主任等。


刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银
行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副
处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管
理有限公司执行董事、总经理等。


阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任
中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，
益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。


李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。

曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公
司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。



2、本基金基金经理

李俊先生，北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券
部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等，现
任数量投资部高级副总裁，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理
（2017年12月11日起任职）、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理（
2018年1

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华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要


月17日起任职）、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年1月31日起任职）、
华夏中证
5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（
2019年9月17日起任职）、
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理（
2019年9月17日起任职）、
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理（
2019年10月24日起任职）、华夏中
证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理（
2019年11月28日起任职）、华夏中
证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年11月28日起
任职）、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（
2019年12
月6日起任职）、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（
2019年12
月9日起任职）、华夏中证
5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理（2019年12月10日起任职）、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（2020年2月20日起任职）。



3、本公司量化投资决策委员会成员
主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。

成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。

徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。

宋洋女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。

庞亚平先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。

荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。



4、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

2、办理基金备案手续。

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

6、编制季度、中期报告和年度报告。

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。

9、召集基金份额持有人大会。


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10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限

制等全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效
措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

（5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
利益。

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
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内容、基金投资计划等信息。


（五）基金管理人的内部控制制度

基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和
成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度
及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
内部监控等要素。公司已经通过了
ISAE3402（《鉴证业务国际准则第
3402号》）认证，获得
无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。



1、控制环境

良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控
制文化。


（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事
3名。董事会下设审计委员会等专门
委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。

（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合
理的组织结构。

（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并
进行持续教育。



2、风险评估

公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。

对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，
风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日
常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险
并制定风险控制制度。



3、控制活动

公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管
理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的
检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离
设置，相互检查、相互制约。


（1）投资控制制度
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金
经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组

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在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。


①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交
易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负
责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责
确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易
执行。

③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投
资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。

④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从
事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。

⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监
控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。

（2）会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。

②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核
查监督制度。

③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。

④制定了完善的档案保管和财务交接制度。

（3）技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全
管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善
的制度。


（4）人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，
确保人力资源的有效管理。


（5）监察制度
公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调
查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。


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（6）反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和
反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全
反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保
依法切实履行金融机构反洗钱义务。



4、信息沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠
道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的
人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层
级具有不同的权限。



5、内部监控

公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控
制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经
营管理活动的有效运行。



6、基金管理人关于内部控制的声明

（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称
“中国银行
”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街
1号

首次注册登记日期：
1983年
10月
31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：刘连舸

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【
1998】24 号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

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中国银行客服电话：
95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于
1998年，现有员工
110余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60％以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。


作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、
QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等
门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增
值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。


（三）证券投资基金托管情况

截至
2019年
12月
31日，中国银行已托管
764只证券投资基金，其中境内基金
722只，
QDII基金
42只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、
FOF等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。


（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，
秉承中国银行风险控制理念，坚持
“规范运作、稳健经营
”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。



2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于
“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的
无保留意见的审阅报告。

2017年，中国银行继续获得了基于
“ISAE3402”和“SSAE16”双准则
的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管
资产的安全。


（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或

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者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管
理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的
,应当及时通知基金管理人，并及时向国
务院证券监督管理机构报告。


三、相关服务机构

（一）销售机构


1、申购赎回代办证券公司

（1）国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路
618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路
168号上海银行大厦
29楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人：芮敏祺
网址：
客户服务电话：
95521
（2）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路
66号
4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街
188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：
95587
传真：010-65182261
联系人：权唐
网址：
（3）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路
1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路
1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
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电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：李颖
网址：
客户服务电话：
95536

（4）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路
111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路
111号
法定代表人：霍达
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：黄健
网址：
客户服务电话：
95565
（5）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：010-60838888
传真：010-60836029
联系人：郑慧
网址：
客户服务电话：
95548
（6）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街
35号
2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座
法定代表人：陈共炎
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人：田薇
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网址：
客户服务电话：
4008-888-888或
95551

（7）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路
98号
办公地址：上海市黄浦区广东路
689号
10楼
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人：金芸、李笑鸣
网址：
客户服务电话：
95553、400-888-8001
（8）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路
989号
45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路
989号
45层（200031）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：陈宇
网址：
客户服务电话：
95523、400-889-5523
（9）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路
268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路
36号
法定代表人：杨华辉
电话：021-38565547
传真：021-38565955
联系人：乔琳雪
网址：
客户服务电话：
95562
（10）长江证券股份有限公司
14


华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要


住所：武汉市新华路特
8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特
8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
网址：
客户服务电话：
95579、400-888-8999

（11）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
法定代表人：王连志
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
网址：
客户服务电话：
95517
（12）湘财证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路
198号新南城商务中心
A栋
11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路
198号新南城商务中心
A栋
11楼
法定代表人：孙永祥
电话：021-38784580-8918
传真：021-68865680
联系人：李欣
网址：
客户服务电话：
95351
（13）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路
228号
办公地址：南京市建邺区江东中路
228号华泰证券广场
法定代表人：周易
15


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电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
联系人：庞晓芸
网址：
客户服务电话：
95597

（14）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路
222号
1号楼
2001
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路
28号龙翔广场东座
5层
法定代表人：姜晓林
电话：0531-89606165
传真：0532-85022605
联系人：刘晓明
网址：
客户服务电话：
95548
（15）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路
181号
办公地址：苏州工业园区星阳街
5号
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
网址：
客户服务电话：
95330
（16）方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦
22-24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦
22-24层
法定代表人：雷杰
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
联系人：郭军瑞
16


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网址：
客户服务电话：
95571

（17）东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街
6666号
办公地址：长春市生态大街
6666号
法定代表人：李福春
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人：安岩岩
网址：
客户服务电话：
95360
（18）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街
8号国联金融大厦
办公地址：无锡市太湖新城金融一街
8号国联金融大厦
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：祁昊
网址：
客户服务电话：
95570
（19）浙商证券股份有限公司
住所：杭州市江干区五星路
201号
办公地址：杭州市江干区五星路
201号浙商证券大楼
8楼
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901053
传真：0571-87901913
联系人：谢相辉
网址：
客户服务电话：
95345
（20）华安证券股份有限公司
17


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住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198号财智中心
B1座
法定代表人：章宏韬
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
联系人：范超
网址：
客户服务电话：
95318

（21）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层、10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层、10层
法定代表人：

电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
网址：
客户服务电话：
400-818-8118
（22）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路
23号投资广场
18层
办公地址：上海市浦东新区东方路
1928号东海证券大厦
法定代表人：陈耀庭
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
网址：
客户服务电话：
95531、400-888-8588
（23）恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街
111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街
111号
法定代表人：庞介民
18


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电话：021-68405273
传真：021-68405181
联系人：张同亮
网址：
客户服务电话：
400-196-6188


（24）国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路
88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道
1115号北京银行大楼
法定代表人：徐丽峰
电话：0791-86283372、15170012175
传真：0791-86281305
联系人：占文驰
网址：
客户服务电话：
956080
（25）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005
室（830002）
法定代表人：韩志谦
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
联系人：王怀春
网址：
客户服务电话：
400-800-0562

（26）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路
86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路
86号
法定代表人：李玮
电话：021-20315290
传真：021-20315125
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联系人：许曼华
网址：
客户服务电话：
95538

（27）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
28层
A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路
8号
法定代表人：俞洋
电话：021-54967552
传真：021-54967032
联系人：杨莉娟
网址：
客户服务电话：
95323、400-109-9918
（28）粤开证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路
55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路
2002号中广核大厦北楼
10层
法定代表人：严亦斌
电话：0755-83331195
联系人：彭莲
网址：
客户服务电话：
95564
（29）万和证券股份有限公司
住所：海口市南沙路
49号通信广场二楼
办公地址：深圳市深南大道
7028号时代科技大厦
20层西
法定代表人：王宜四
电话：0755-82830333
传真：0755-25170807
联系人：郭东彤
网址：
客户服务电话：
4008-882-882
2、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情况
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增加或者减少其销售城市、网点。

（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街
17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街
17号
法定代表人：戴文华
电话：021-68419095
传真：021-68870311
联系人：陈文祥
（三）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同
28号太平洋保险大厦
10层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同
28号太平洋保险大厦
10层
法定代表人：朱小辉
联系电话：
010-57763888
传真：010-57763777
联系人：李晗
经办律师：吴冠雄、李晗
（四）会计师事务所
本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街
1号东方广场安永大楼
17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街
1号东方广场安永大楼
17层
法定代表人：毛鞍宁
联系电话：
010-58153000
传真：010-85188298
联系人：徐艳

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四、基金的名称

本基金名称：华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金。


五、基金的类型

本基金类型：交易型开放式。


六、基金份额的上市交易

（一）基金在上海证券交易所的上市
经向上海证券交易所申请，本基金自
2019年
12月
24日起在上海证券交易所上市交易。


（交易简称：
AI智能，扩位证券简称：人工智能
AI ETF，交易代码：
515070）
（二）基金在上海证券交易所的交易
基金在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易

所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关

规定。

（三）基金份额参考净值（
IOPV）的计算
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后

根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），
并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、
赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方法如下：


1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退
补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和
+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最
新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）
/最小申购、赎回单位对应的基金份
额。



2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后
3位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

（四）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形


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基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并
报中国证监会备案：


1、不再具备本条第一款规定的上市条件；


2、基金合同终止；


3、基金份额持有人大会决定终止上市；


4、基金合同约定的终止上市的其他情形；


5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。


若因上述
1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上
市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，基金名称
相应变更为“华夏中证人工智能主题指数证券投资基金
”，而无需召开基金份额持有人大会。

届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。基金变更的具体
安排见基金管理人届时发布的相关公告。


（五）法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。


（六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。


七、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过
2%。


八、基金的投资方向

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投
资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券
(包括国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券
)、
衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存
单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金

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投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资
产净值的
90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。


九、基金的投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投

资目标。

1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金

无法获得足够数量的股票时，基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生

品等进行替代。

3、衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会

允许的衍生品。基金投资股指期货、股票期权等衍生品将根据风险管理的原则，主要选择流
动性好、交易活跃的衍生品合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

本基金投资期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特
定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益

特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

4、债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、

利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，

构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

5、资产支持证券投资策略
本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的

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分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。


同时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。

6、融资、转融通证券出借业务投资策略
在未来，本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参

与融资、转融通证券出借业务。

利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满
足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。


为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投
资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金
历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限
和比例。


未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书更新中公告。


十、基金的业绩比较基准

中证人工智能主题指数收益率。


若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和
市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但应取得基
金托管人同意，并按照监管部门要求履行适当程序。


十一、基金的风险收益特征

本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。


十二、基金的费用与税收

（一）基金运作费用
1、基金费用的种类


（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
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（3）标的指数许可使用费；
（4）除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露
费用；
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券
/期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手
续费、券商佣金、融资融券费、转融通费用、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）基金上市费及年费；
（10）基金收益分配中发生的费用；
（11）基金的开户费用、账户维护费用；
（12）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0 .50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。


（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

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本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。


（1）当季日均基金资产净值大于人民币
5000万元
指数许可使用费按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值。

标的指数许可使用费每日计算，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人
民币
35000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。


（2）当季日均基金资产净值小于或等于人民币
5000万元
指数许可使用费按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值。

无指数许可使用费收取下限。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或
其他公告中披露基金最新适用的方法。

上述“1、基金费用的种类”中第（4）－（11）项费用，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）基金销售费用
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过
0.5%的标准收取佣

金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


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（四）基金税收

本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税
务主管机关的规定。


本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。


十三、对招募说明书更新部分的说明

鉴于中证指数有限公司下调部分
A股交易型开放式指数证券投资基金的标的指数许可
使用基点费，本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他法律法规的要求，对本基金原招募说明书（更新）中“标的指数许可使用费”

的收取下限等进行了更新，并对包括但不限于基金管理人、基金托管人等其他信息一并进行
了更新。


华夏基金管理有限公司
二〇二〇年三月二十四日

28



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