交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基

发布时间：2019-08-10 06:45来源：网络整理

交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)查看PDF原文

交银施罗德中证互联网金融指数分级证券

投资基金（更新）招募说明书

（2019 年第 1 号）

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一九年六月

基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后的 45

日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。

【重要提示】

交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经

2015 年 5 月 20 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

【2015】941 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2015 年 6 月 26 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手违约风险；投资股指期货的特定风险；投资科创板股票的特定风险；投资本基金特有的风险等等。投资本基金特有的风险主要包括指数化投资风险和基金运作的特有风险。其中指数化投资风险主要包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等；基金运作的特有风险主要包括：上市交易风险、杠杆机制风险、基金份额的折/溢价交易风险、基金份额风险收益特征变化风险、基金份额折算风险、份额配对转换业务中存在的风险、基金不进行收益分配、极端情形下的损失风险、交银互联网金融 A 份额约定年基准收益率调整带来的再投资风险、交银互联网金融 A 份额约定年基准收益率上调

带来的剩余资产分配减少的风险、基金份额参考净值不代表基金份额持有人可获得的实际价值等。

本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 26 日，有关财务数据和净值表现

截止日为 2019 年 3 月 31 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、绪言 ...... 6

二、释义 ...... 7

三、基金管理人 ...... 13

四、基金托管人 ...... 21

五、相关服务机构 ...... 26

六、基金份额的分级与净值计算规则 ......53

七、基金的募集 ...... 57

八、基金合同的生效 ...... 58

九、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的上市交易 ...... 59

十、交银互联网金融份额的申购与赎回 ......61