工银瑞信沪港深股票型证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF原文

工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 工银沪港深股票

交易代码 002387

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月20日

报告期末基金份额总额 1,432,162,468.94份

重点通过精选内地与香港股票市场交易互联互

投资目标 通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市

公司，通过积极有效的风险防控措施，力争获

取超越业绩比较基准的最大化收益。

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变

化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变

化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等

因素的深入研究，判断香港及国内证券市场的

发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长

性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。

在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，

投资策略 采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当

增加权益类资产配置比例，在市场下行周期

中，适当降低权益类资产配置比例。在股票选

择策略方面，本基金将通过定性分析和定量分

析相结合的办法，精选具有核心竞争优势和持

续增长潜力，且估值水平相对合理的股票进行

重点投资。本基金将主要通过港股通投资于香

港股票市场。

80%×恒生指数收益率（经汇率调整）+5%×沪

业绩比较基准 深300指数收益率+15%×中债综合财富（总

值）指数收益率。

本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通

机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及

交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银沪港深股票A 工银沪港深股票C

下属分级基金的交易代码 002387 007512

报告期末下属分级基金的份额总额 1,432,162,468.94份 -

注：自2019年5月30日起，本基金业绩比较基准由“40%×恒生指数收益率+40%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率”变更为“80%×恒生指数收益率（经汇率调整）+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富（总值）指数收益率”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

工银沪港深股票A 工银沪港深股票C

1．本期已实现收益 -4,058,229.09 -

2．本期利润 -22,420,724.63 -

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0143 -

4．期末基金资产净值 1,566,265,002.28 -

5．期末基金份额净值 1.0936 -

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金本报告期无C类份额。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银沪港深股票A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.67% 1.16% 0.44% 0.93% -1.11% 0.23%

月

工银沪港深股票C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2016年4月20日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关